量化私募组
专业投资者组

参赛条件

参赛条件量化私募组
资质条件参赛的私募机构及产品须在中国证券投资基金业协会登记备案,且须为权益类、混合类或投资于衍生品的私募基金。
资金条件参赛产品需在国信证券或国信期货开立相应资金账户,且在国信证券或国信期货的交易资金不小于1000万元。

策略组别

量化私募组根据策略的类型不同,分为4个组别进行评比。具体如下:

策略组别要求
量化多头组以股票、ETF、场内货币基金等权益类资产为投资标的。
市场中性组综合运用股票、股指期货、融资融券策略,多空风险敞口在【-20%,20%】以内。
CTA组以商品期货、金融期货等衍生品工具为投资标的。
多策略组综合运用量化多头、股票多空、相对价值、固定收益、CTA等策略。

评分规则

评分指标计算公式

指标计算方式
综合得分总得分 = 期间收益率得分*40%+最大回撤率得分*30%+夏普比率得分*30%。
账户净值量化私募组的净值为私募基金产品托管方提供的估值表净值。

投资者以其参赛当天的账户资金、权益为准;期末结算时,参赛者账户可以继续保留持仓,股票账户的市值按照收盘价计算,期货账户的当日权益按照结算价计算,并以此计算成绩进行排名。

参赛条件

参赛条件专业投资者组
资质条件满足专业投资者的条件,可以为个人、法人机构。
资金条件在国信证券或国信期货进行证券交易,且在国信证券或国信期货的交易资金不小于200万元。

策略组别

专业投资者组根据策略的类型不同,分为4个组别进行评比。具体如下:

策略组别要求
量化多头组以股票、ETF、场内货币基金等权益类资产为投资标的。
市场中性组综合运用股票、股指期货、融资融券策略,多空风险敞口在【-20%,20%】以内。
CTA组以商品期货、金融期货等衍生品工具为投资标的。
多策略组综合运用量化多头、股票多空、相对价值、固定收益、CTA等策略。

评分规则

评分指标计算公式

指标计算方式
综合得分总得分 = 期间收益率得分*40%+最大回撤率得分*30%+夏普比率得分*30%
账户净值专业投资者净值,由资产托管部参考私募基金产品的估值方式,对净值予以估算。
专业投资者在参赛时,需与我司签署授权书,授权我司收集其参赛资金账户所对应的数据用于计算比赛得分及公开网站业绩展示。

投资者以其参赛当天的账户资金、权益为准;期末结算时,参赛者账户可以继续保留持仓,股票账户的市值按照收盘价计算,期货账户的当日权益按照结算价计算,并以此计算成绩进行排名。

参赛须知

(1)同一个私募机构可选择多只基金产品,参与多个组别比赛,每只私募基金产品仅可以选择一个组别参赛。
(2)仅比赛期间内的净值或收益表现纳入比赛评比范围。
(3)参赛产品未托管在我司的私募机构需在每周交易结束后2个交易日内上传产品净值数据,并授权参赛产品的基金外包服务机构同步发送经确认的净值表到大赛指定邮箱:smds@guosen.com.cn。若有产品或账户未按要求在规定时间内提供净值,或净值三个月没有变动,则不纳入该时段评选。如果查验数据发现虚假数据或未配合提供相关有效数据,主办方有权取消其评奖资格。
(4)为保证榜单排名真实有效,参赛者在报名时须准确填报参赛账户规模数据,我司将在开赛前5个交易日内对参赛者参赛账户进行验资。如主办方发现参赛规模与大赛规定的资金条件有较大偏差(因亏损导致的资金条件偏差除外),有权取消参赛机构评奖资格。
(5)FOF基金的最终投放需符合主办方种子基金相关管理制度与投放标准,不构成主办方的服务承诺。
(6)本活动的最终解释权归主办方所有,主办方有权根据实际情况对大赛的流程、规则、奖励等内容进行修改,并在大赛页面进行公示。

参赛须知

(1)同一个专业投资者可选择多个资金账户,参与多个组别比赛,每个资金账号仅可以选择其中一个组别参赛。
(2)仅比赛期间内的净值或收益表现纳入比赛评比范围。
(3)参赛者需保证及时、准确、全面地填写报名信息。如果经查验信息虚假或未配合提供相关有效信息,主办方有权取消其评奖资格。
(4)为保证榜单排名真实有效,参赛者在报名时须准确填报在我司开立的参赛账户,我司将在开赛前5个交易日内对参赛者参赛账户进行验资。如主办方发现参赛者实际参赛规模与大赛规定的资金条件有较大偏差,有权取消参赛者评奖资格。
(5)本活动的最终解释权归主办方所有,主办方有权根据实际情况对大赛的流程、规则、奖励等内容进行修改,并在大赛页面进行公示。